Сбербанк может отказаться от «Базеля II» в пользу искусственного интеллекта

11:37 25.10.2017

|   644 прочтения



Кредитная организация три года шла к использованию оценок банковских рисков «продвинутым методом», но как оказалось, международные стандарты уже отстали от новых технологий.

 

Сбербанк стал первым банком в России, который начал переход на оценку кредитных рисков в соответствии с требованиями «Базеля II» (международные стандарты по оценке банковских рисков), пишет РБК. Президент Сбербанка Герман Греф заявил о неактуальности этого перехода, на подготовку к которому было потрачено три года. По словам Грефа, теперь это не нужно, потому что при переходе будет запрещено использовать неверифицированные модели, в то время как в банке все модели сейчас переводятся на нейронные сети.

Суть метода заключается в оценке кредитного риска ретроспективно на основании накопленной статистики и построении на основе этого анализа модели рисков. Герман Греф опасается, что заверить в Центральном банке модель, основанную на нейронных сетях, будет невозможно, пишет издание. По словам экономиста, модель, основанную на нейронных сетях, предъявить регулятору с алгоритмом принятия решений невозможно. Поэтому применить метод «Базеля» нельзя, посокльку он был основаны на предыдущем представлении о процессе принятия решений.

Сейчас Сбербанк еще не определился окончательно насчет отказа от перехода на «Базель». Если Сбербанк все-таки откажется, единственным кандидатом на его использование в России останется только Райффайзенбанк, который также подавал в ЦБ заявку на такой переход.


Теги: Нейронные сети Искусственный интеллект Сбербанк Цифровая экономика
На ту же тему: